FX_勝てば官軍？

CFTC IMMポジション(1/24集計-1/27公表分)

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -12161枚(-15.5%)の減少で 66194枚(前週：78355枚)、ショートは前週比 2334枚(12.0%)の増加で 21827枚(前週：19493枚)。この結果、売買比は買越しを継続ながら減少。買越し枚数は前週比 -14495枚(-24.6%)の減少で 44367枚(前週：58862枚)。売買計は前週比 -9827枚(-10.0%)の減少で 88021枚(前週：97848枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 25.5%(前週：30.2%)で -4.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 5.9%(前週：5.1%)で 0.8%の増加となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 530枚の増加で 64774枚(前週：64244枚)、ショートは前週比 -23691枚の減少で 100438枚(前週：124129枚)。ショート大量減の結果、売買比は売越しを継続しながらも減少、売越し枚数は前週比 -24221枚の減少で 35664枚(前週：59885枚)。売買計は前週比 -23161枚の減少で 165212枚(前週：188373枚)となりました。 投機筋＋実需筋の合計では 130968枚のロング、122265枚のショートにより 8703枚の売越し。総売買枚数は253233枚と言うことになり、先回12週ぶりに売り越しとなったのもつかの間、今回また買い越しに転じております。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円 →77.03円と円安、前火曜→今火曜終値では76.83円→77.65円と円安、今火曜→今金曜では 77.65円→76.69円と高、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→76.69円と円高。と、こちらも先週３週連続76円台での週引けからの脱却もつかの間、再び76円台での引けとなりました。

先週はFOMC以前以後でまったく様相が逆転しドル円相場では一気に意気消沈といった観がありますが、今回集計はそのFOMC前日までの物となりますので、投機筋の円ロング減・ショート増が実需の円ショート減に勝り、ドル円相場が上昇したものの、FOMC後にひっくり返された状況が見て取れます。つまりFOMC期待相場は名実共に噂で買って事実で売る結果になったと言えます。
先回、総売買枚数の増加は市場加熱と共に意図的な仕掛けとそのカバーと言った投機的取引の可能性もあると言うことを書きましたが、今回のターゲットはFOMCだったようですね。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 2903枚(10.2%)の増加で 31299枚(前週：28396枚)、ショートは前週比 14220枚(7.5%)の増加で 202646枚(前週：188426枚)。ロング増を遙かに上回るショート増の結果、売買比は売り越しを継続かつ拡大。売り越し枚数は前週比 11317枚(7.1%)の増加で 171347枚(前週：160030枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。売買計は 17123枚(7.9%)の増加で 233945枚(前週：216822枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の12.1%(前週：10.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の55.2%(前週：49.6%)で、再び過半数越えとなりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2741→1.2932とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.2741→1.3031とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3031→1.3218とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2741→1.3218とユーロ高、と上昇一途ではありますがドル円の項でも書いたように売買数の増加と共に、レートに見合わないショート増は疑ってかかる必要があります。これは将来の売買が想定の利益確定であっても損切りであってもとてつもない大きな物になる可能性を秘めているためです。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 283枚(0.1%)の増加で 259715枚(前週：259432枚)、ショートは前週比 -12964枚(-3.4%)の減少で 367061枚(前週：380025枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -13247枚(-11.0%)の減少で 107346枚(前週：120593枚)。売買計では前週比 -12681枚(-2.0%)の減少で 626776枚(前週：639457枚)となりました。

これを金額に置き換えると、321.48億ドルのロング、512.04億ドルのショートにより、190.56億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)
内、ユーロショートは330.09億ドルありますので金額ベースで言えばユーロショートは全体の64.4%と言う事になり、ユーロショートがいかに大きなものかお解り頂けるかと思います。

個別に見た場合、円・ポンドでロング減少、ポンド・豪ドル・加ドルでショート減少が見られ、前週までの売買増を打ち消し、今回の売買数減少を招いたような形になっております。また、好調のNZドルのロング増は今回も継続し、買い越し幅も拡大。そのNZドル含め、NZドル・豪 ドル・円の3通貨のみ買い越し維持は前回と変わらず、その他はすべて売り越し維持という状態も変わらずです。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・加ドル・ポンドと、ショートで加ドルとポンドが逆転した以外、前回から変化無しです。

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CFTC IMMポジション(1/17集計-1/20公表分)

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 1684枚(2.2%)の増加で 78355枚(前週：76671枚)、ショートは前週比 2479枚(14.6%)の増加で 19493枚(前週：17014枚)。共に増加の結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 -795枚(-1.3%)の減少で 58862枚(前週：59657枚)となりました。売買計は前週比 4163枚(4.4%)の増加で 97848枚(前週：93685枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 30.2%(前週：30.9%)で -0.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 5.1%(前週：4.7%)で 0.4%の増加となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 796枚の増加で 64244枚(前週：63448枚)、ショートは前週比 3953枚の増加で 124129枚(前週：120176枚)。双方増の結果、売買比は売越しを継続し増加、売越し枚数は前週比 3157枚の増加で 59885枚(前週：56728枚)。売買計は前週比 4749枚の増加で 188373枚(前週：183624枚)となりました。 投機筋＋実需筋の合計では 142599枚のロング、143622枚のショートにより 1023枚の売越し、総売買計は286221枚という事になります。なお、今回の売越し転換は12週ぶりとなります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円 →76.97円と円安、前火曜→今火曜終値では76.83円→76.83円と同値、今火曜→今金曜では 76.83円→77.03円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→77.03円と円安。と、３週連続して76円台での週引けから脱却、辛うじて77円台への復帰となりました。

先週はリスクオン気運が復活してきたようで、ユーロやクロス円も反発を初めて来ていますが、ドル円においても僅かな上昇が見られます。ただ、投機筋実需筋共に売買増と言う数字を見ると、単に反発なのではなく対円での投機的取引も復活してくる可能性が否めません。地面を這いつくばるかのような超低空飛行から活発な取引に転ずることはFXにとっては良い事ではありますが、なにぶんにも行きすぎることだけはないように願いたいですね。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -1374枚(-4.6%)の減少で 28396枚(前週：29770枚)、ショートは前週比 3641枚(1.9%)の増加で 188426枚(前週：184965枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 4835枚(3.1%)の増加で 160030枚(前週：155195枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。売買計は 2087枚(1.0%)の増加で 216822枚(前週：214735枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の10.9%(前週：12.0%)、ショートはIMM全ショート枚数の49.6%(前週：51.2%)で 過半数越えは免れたとは言え未だ異常のレベルです。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2773→1.2680とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.2773→1.2741とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.2741→1.2932とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2773→1.2932とユーロ高、と先々週来の下落からは反発模様にあります。先週末に出たS&Pによる欧州9ヶ国一斉格下げは、 「噂で売って事実で買い戻し」と言う結果となったようですが、一時的な戻りなのか本格的な反発かの答えはまだ先のようです。

なお、今回またも売り越し枚数更新がありましたが、これにより歴代売り越し枚数の上位はすべて今般のユーロ下落で占められ、歴代10位以内で今般下落の6回を除いた残り4回はいずれも2010年5月に作られています。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11417枚(4.6%)の増加で 259432枚(前週：248015枚)、ショートは前週比 18428枚(5.1%)の増加で 380025枚(前週：361597枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 7011枚(6.2%)の増加で 120593枚(前週：113582枚)。売買計では前週比 29845枚(4.67%)の増加で 639457枚(前週：609612枚)となりました。

個別に見た場合、ユーロ・ポンド・フランに少々のロング減が見られた他はいずれも売買とも好調で特にNZドルのロング増は前々回から加速的に伸び、今回は5割増しの増加になっています。なお、そのNZドル含め、NZドル・豪ドル・円は買い越し、その他はすべて売り越しという状態で、全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、ロングで豪ドルと円が逆転した以外、前回から変化無しです

対円の項でも書きましたが売り越し/買い越しの枚数増減はもとより、売買数の増減もIMMウォッチの重要なファクターで、売買数が増加の一途と言う状態は為替市場の過熱状態(インフレ状態？)という見方が出来ます。そしてその中でもユーロのIMM全体から見たショート占有率が過半数レベルと言う異常な状況は、希望通りの利益確定に及んでも、損切り確定の買い戻しとなっても、どこか末恐ろしささえ感じます。

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CFTC IMMポジション(1/10集計-1/13公表分)

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 3685枚(5.0%)の増加で 76671枚(前週：72986枚)、ショートは前週比 509枚(3.1%)の増加で 17014枚(前週：16505枚)。共に増加の結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 3176枚(5.6%)の増加で 59657枚(前週：56481枚)となりました。売買計は前週比 4197枚(4.7%)の増加で 93685枚(前週：89491枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 30.9%(前週：29.1%)で 1.8%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 4.7%(前週：4.7%)で 変化無しとなりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 881枚の減少で 63778枚(前週：64329枚)、ショートは前週比 4191枚の増加で 120176枚(前週：115986枚)。ロング減・ショート増の結果、売買比は売越しを継続し増加、売越し枚数は前週比 5071枚の増加で 56728枚(前週：51657枚)。売買計は前週比 3309枚の増加で 183624枚(前週：180315枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 140119枚のロング、137190枚のショートにより 2929枚の買い越し、総売買計は277309枚という事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.73円 →76.96円と円安、前火曜→今火曜終値では76.73円→76.83円と円安、今火曜→今金曜では 76.83円→76.97円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.73円→76.97円で円高。と、３週連続して76円台での週引けながら少しづつ切り上げてきているようです。

このあとに書くユーロ売買と対円売買の相乗効果(?)からか、ドル円相場では週引けを僅かながら切り上げて来ていることに対し、(CFTCでの扱いはありませんが)ユーロ円では3週前に99.66円と100円を切る週引けになって以来、先々週は97.87円、先週は97.59円と徐々に切り下げて来ており、円高を遙かに凌駕するユーロ安の影響が如実です。
円相場では対ドル76円台、対ユーロ97円台、対ポンド117円台と言う数字は如何ともし難いところですがどの通貨を対象に円売りをしても断固たる処置をするには時既に遅し、政府・日銀には為す術がないと行った状況のようです。
今回の円ロング76671枚は8/1，10/30介入当時の円ロング枚数に並ぶレベルですが、円買い介入は前述の通り、仮にあったとしてもスムージング程度にしか行えないでしょう

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -10671枚(-26.4%)の減少で 29770枚(前週：10441枚)、ショートは前週比 5615枚(3.1%)の増加で 184965枚(前週：179350枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 16286枚(11.7%)の増加で 155195枚(前週：138909枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。また売買計はロング減少に伴い -5056枚(-2.3%)の減少で 214735枚(前週：219791枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の12.0%(前週：16.1%)、ショートはIMM全ショート枚数の51.2%(前週：51.0%)で 2週連続の過半数超えと言う異常な結果となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3051→1.2717とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3051→1.2773とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.2773→1.2680とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3051→1.2680と、ユーロショートや売越しの増加がそのまま数字にでたような結果となっています。

事前警告としては以前から出てはいましたが、先週末米国時間中にS&Pが欧州9ヶ国を一斉格下げし、ユーロの下落に拍車をかけた結果となってしまいましたが、明けて今週は「噂で売って事実で買い戻し」なのか「噂で売って事実でもまた売る」なのか、どちらにしても為替相場の中心はしばらくはユーロ。という事になりそうです。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -2821枚(-1.1%)の減少で 248015枚(前週：250836枚)、ショートは前週比 9681枚(2.8%)の増加で 361597枚(前週：351916枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 12502枚(12.4%)の増加で 113582枚(前週：101080枚)。売買計では前週比 6860枚(1.1%)の増加で 609612枚(前週：602752枚)となりました。

先回一旦は減少を見た売り越しも今回はまた増加となっており、売買数も増加の一途と為替市場は相変わらず過熱状態という見方が出来ます。特に、ユーロのIMM全体から見たショート占有率が2週連続の過半数超えと言う異常な状況は、減少を続けてもリバウンドとなっても末恐ろしささえ感じます。
また、対欧州通貨や対加ドルのロング減・ショート増に対し、対円・対フランと言った避難通貨の売買が盛んであるのは実に好対照です。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 円・豪ドル・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、共に前回から変化無しです。

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CFTC IMMポジション(1/3集計-1/6公表分)

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 20295枚(38.5%)の増加で 72986枚(前週：52691枚)、ショートは前週比 -13601枚(-45.2%)の減少で 160505枚(前週：30106枚)。ロング大量増ショート大量減の結果、売買比は買越しを継続ながら一気に倍増。買越し枚数は前週比 33896枚(150.1%)の増加で 56481枚(前週：22585枚)と５週連続コンスタントな減少後の大幅リバウンドとなりました。売買計は前週比 6694枚(8.1%)の増加で 89491枚(前週：82797枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 29.1%(前週：23.7%)で 5.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 4.7%(前週：8.5%)で -3.8%の減少となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 319枚の減少で 64329枚(前週：64648枚)、ショートは前週比 39155枚の増加で 115986枚(前週：76831枚)。ショート大量増の結果、売買比は売越しを再度増加、売越し枚数は前週比 39474枚の増加で 51657枚(前週：12183枚)。売買計は前週比 38836枚の増加で 180315枚(前週：141479枚)となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.87円→76.90円と円高、前火曜→今火曜終値では77.87円→76.73円と円高、今火曜→今金曜では 76.73円→76.96円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では77.87円→76.96円で円高。と、2週連続の76円台での週引けとなりました。

年末最終日(12/30)引け間際までかけての大量の円買いが如実に数字に出た結果となりました。去る12/27に米財務省から出された為替報告書の中で、日本の円売り介入を「米国は支持しなかった」と明記していたところに、12/30日に財務省から介入実績が無かった裏付け報告が重なり、買い仕掛けの大攻勢という状況になったのでは？と想像されますが、最近のユーロ安にもこの影響は波及し、ユーロ円は日々最安値を更新している状況です。
なお、今回の円ショート72986枚は8/1，10/30介入当時の円ショート枚数に並ぶレベルですが、円買い介入は前述の通り、仮にあったとしてもスムージング程度にしか行えないでしょう。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -4742枚(-10.5%)の減少で 40441枚(前週：45183枚)、ショートは前週比 6288枚(8.6%)の増加で 179350枚(前週：173062枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 11030枚(8.6%)の増加で 138909枚(前週：127879枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。また売買計は 1546枚(0.7%)の増加で 219791枚(前週：218245枚)となり、こちらも過去最高記録を再度更新と、あまり賞賛出来ないアベック更新記録達成となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の16.1%(前週：20.3%)、ショートはIMM全ショート枚数の51.0%(前週：48.7%)で 2.2%の増加と、ついに過半数を超えてしまう異常な結果となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3068→1.2960とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3068→1.3051とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3051→1.2717とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3068→1.2717とユーロ安と言う状況です。

積み増しに次ぐ積み増しで、ここ最近書いている大きな巻き戻しが起きる可能性も怪しくなってきましたが、欧州各国の国債償還スケジュールをこなせなくなってしまった時、巻き戻しではなく消滅。という事になってしまうのかも知れません。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 28663枚(12.9%)の増加で 250836枚(前週：222173枚)、ショートは前週比 -3291枚(-0.9%)の減少で 351916枚(前週：355207枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -31954枚(-24.0%)の減少で 101080枚(前週：133034枚)。売買計では前週比 25372枚(4.2%)の増加で 602752枚(前週：577380枚)となりました。

13万枚超えの売り越しから10万枚台に減少となりましたが、売買数は増加しているので為替市場は過熱状態という見方が出来ます。特に、ユーロのIMM全体から見たショート占有率が過半数超えであるのに結果として売り越し枚数は減少したと言う事はロングがそれだけ増えていることになり、その矛先が円や豪ドルとなったわけですが、いつかこの加熱も「消えゆくユーロには火に油だった」と言われる時が来るのでしょうか。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 円・豪ドル・ユーロ。ショートベスト3は前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

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CFTC IMMポジション(12/27集計-12/30公表分)

【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 543枚(1.0%)の増加で 52691枚(前週：52148枚)、ショートは前週比 2436枚(8.8%)の増加で 30106枚(前週：27672枚)。双方増の結果、売買比は買越しを継続ながらさらに減少。買越し枚数は前週比 -1891枚(-7.7%)の減少で 22585枚(前週：24476枚)と５週連続コンスタントな減少。売買計は前週比 2977枚(3.7%)の増加で 82797枚(前週：79820枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 23.7%(前週：23.9%)で -0.2%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 8.5%(前週：8.2%)で 0.3%の増加となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 1985枚の増加で 64648枚(前週：62663枚)、ショートは前週比 -3162枚の減少で 76831枚(前週：79993枚)。前週共に大量減少だった後の今回は調整の範囲か微増微減、この結果、売買比は売越しを継続ながら減少が進み、売越し枚数は前週比 -5147枚の減少で 12183枚(前週：17330枚)。売買計は前週比 -1177枚の減少で 141479枚(前週：142656枚)となりました。

非商業ポジション＋商業ポジションの合計では 10402枚の買越し、売買計224276枚という事になりますが、今回の数字では調整の範囲と思われる微増微減ながら年末最終日(12/30)引け間際までかけての大量の円買いが次回の数字にどのような影響を与えるか気になるところです。またこの円買いに関しては去る27日に米財務省から出された為替報告書の中で、日本の円売り介入を「米国は支持しなかった」と明記していたところに、30日に財務省が公表した11月29日～12月28日分の為替平衡操作実施状況に介入実績がなかったことが『介入不安無し』の裏付けとなり、買い仕掛けをし易かった状況になったのでは？と想像されますが、そのような辻褄の合う説明が付くからこその『仕掛け』と考えた方が良さそうですね。つまり理由の如何や真偽ではなく、納得してしまう状況にあるかどうかと言う考え方です。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.82円→78.07円と円安、前火曜→今火曜終値では77.82円→77.87円と円安、今火曜→今金曜では 77.87円→76.90円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.82円→76.90円で円高。と、前週78円台で引けたのもつかの間、6週ぶりに再び76円台での引けに逆行となりました。

【対ユーロ】非商業ポジション
ロングは前週比 -4374枚(-8.8%)の減少で 45183枚(前週：49557枚)、ショートは前週比 9808枚(6.0%)の増加で 173062枚(前週：163254枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 14182枚(12.5%)の増加で 127879枚(前週：113697枚)と、売越し記録は過去最高を更新。また売買計は 5434枚(2.6%)の増加で 218245枚(前週：212811枚)となり、こちらも過去最高記録を更新と、あまり賞賛出来ないアベック記録達成となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の20.3%(前週：22.7%)、ショートはIMM全ショート枚数の48.7%(前週：45.8%)で 0.2%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3082→1.3043とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3082→1.3068とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3068→1.2960とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3082→1.2960とユーロ安と言う状況です。

先週も偏りすぎている数字から大きな巻き戻しが起きる可能性を書きましたが、既に誰がいつケツをまくってもぶん投げても不思議ではない欧州状況の中で、来年初頭からの1Qではイタリア国債の大量償還が続き、また1/30にはEU首脳会議が予定されています。最大限ここまで待って結局何も無かったときがその時かも知れませんね。

【全体概況】非商業ポジション
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 4308枚(2.0%)の減少で 222173枚(前週：217865枚)、ショートは前週比 18532枚(5.5%)の増加で 355207枚(前週：336675枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 14224枚(12.0%)の増加で 133034枚(前週：118810枚)。売買計では前週比 22840枚(4.0%)の増加で 577380枚(前週：554540枚)となりました。

中2回を置いて再び売り越しが13万枚超えとなりましたが、今回の要因はユーロというわけではなく、スイスフランのロング大量減・ショート増、対円ショート増、ユーロ・ポンドのロング減・ショート増と言った複合要因のように見えますが、ショート優勢の中では加ドルや豪ドルのロング増も陰を失うと言ったところでしょうか。
しかし、ユーロのIMM全体から見たショート占有率48.7%は過半数達成も目前と言える状況に変わりはなく、どうしても「ユーロにつられて」的な見方になってしまうのも責められないところですね。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は前週に同じく 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3も前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

資料ダウンロード 『12/27集計-12/30公表のIMMポジション』
 → IMM_20111227.pdf をダウンロード

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CFTC IMMポジション(12/20集計-12/23公表分)

【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -101枚(-0.2%)の減少で 52148枚(前週：52249枚)、ショートは前週比 11023枚(66.2%)の増加で 27672枚(前週：16649枚)。ショート大量増の結果、売買比は買越しを継続ながらさらに減少。買越し枚数は前週比 -11124枚(-31.2%)の減少で 24476枚(前週：35600枚)と４週連続コンスタントな減少。売買計は前週比 10922枚(15.9%)の増加で 79820枚(前週：68898枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 23.9%(前週：23.4%)で 0.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 8.2%(前週：5.1%)で 3.1%の増加となりました。

【対円】商業ポジション
ロ ングは前週比 -65053枚の減少で 62633枚(前週：127716枚)、ショートは前週比 74678枚の減少で 79993枚(前週：154671枚)。共に大量減少の結果、売買比は売越しを継続。売越し枚数は前週比 -9625枚の減少で 17330枚(前週：26955枚)。売買計は前週比 -139731枚の減少で 142656枚(前週：282387枚)となりました。

非商業ポジション＋商業ポジションの合計では7146枚の買越し、売買計222476枚という事になりますが、11/1付け数字以来、まるで対数グラフのように加速度的に増加してきた売買数が今回の数字で「ストン」と落ちたのは興味深いところです。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.96円→77.76円と円高、前火曜→今火曜終値では77.96円→77.82円と円安、今火曜→今金曜では 77.82円→78.07円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では77.96円→78.07円で円安。と、実需の売買とも減少による買越し減少と、仮需でのショート増が近くて遠かった78円台での週引けを実現したのでしょうか。なお、前回の78円台での週引けも11/1の週でした。

【対ユーロ】非商業ポジション
ロングは前週比 14050枚(39.6%)の増加で 49557枚(前週：35507枚)、ショートは前週比 11290枚(7.4%)の増加で 163254枚(前週：151964枚)。双方増の結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 -2760枚(-2.4%)の減少で 113697枚(前週：116457枚)と、減少とは言え、11万枚越えの売越しは今回を含め先週と昨年5/11，6/8の４回しか無く、今回は歴代２位の記録更新となります。売買計は 25340枚(13.5%)の増加で 212811枚(前週：187471枚)となり、こちらも昨年5/18，6/8と合わせ過去3回しかない20万枚超え、そして今回を含め過去2回しかない21万枚超えの達成です。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の22.7%(前週：15.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の48.5%(前週：46.3%)で 2.2%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3034→1.3043とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3034→1.3082とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3082→1.3043とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3034→1.3043とユーロ高と言う状況です。週引値が2週連続で1.3043というのは珍しいことですね。

今回の数字では売越し枚数や全体から見た売買数の比率などが軒並みランキングを塗り替え、加熱の域に達している様子が見て取れますし、ショートの枚数が全売倍数の48.5%を占めるというのはかなり異常な数字です。どこかで大がかりな巻き戻しが起きるのでしょうか。

【全体概況】非商業ポジション
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -5745枚(-2.6%)の減少で 217865枚(前週：223610枚)、ショートは前週比 8645枚(2.6%)の増加で 336675枚(前週：328030枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 14390枚(13.8%)の増加で 118810枚(前週：104420枚)。売買計では前週比 2900枚(0.5%)の増加で 554540枚(前週：5551640枚)となりました。

先々回、IMM全体での売り越しが13万枚超えから一転、10万枚割れに戻りましたが先回また10万枚越えとなり、今回も更に増加。先回までならユーロショートの影響大と言ったところですが、今回は円ショート増大もその一翼を担っている模様です。また、加ドル・NZドルのロング大量減少も目につくところですが、スイスフランのロング大量増(108.13%増)も同時に見過ごせない数字です。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3は前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

資料ダウンロード 『12/20集計-12/23公表のIMMポジション』
 → IMM_20111220.pdf をダウンロード

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がんばれ丸魚岩本商店

待ちに待った正月用のタコが来ました。Twitterでも度々書いてきたような覚えがありますが、(おそらく仲買とか卸の関係で)長岡を含む新潟県中越地方では正月用タコと言えば「岩本のタコ」なのです。

岩本って言うのは大間のマグロとか関サバのように漁場か港の名前なんだろうと思ってましたが、実はこれ、北海道の「丸魚岩本商店」のタコと言う意味で、岩本商店さんは1953年創業と、既に60年の歴史がある…物心ついて以来ずっと食べ続けていたのも道理な老舗中の老舗なのですが、この記事のように現在会社が危うい状態に陥っています。

この情報を知った当初はもう岩本のタコも食べられなくなったのか…と落胆しましたが、記事にあるように事業継承しているという先に連絡を取ってみたら現在も扱い中とのこと。
早速例年の如くに「ブリっとした大きい奴」とオーダーを入れたのですが、シケが続き小型のモノしか取れないので待ってもらうか小さいので我慢してもらうか…なんて話も出ましたが、数日後に「大きいのが獲れました！」との連絡があり、ついにそれが昨晩着荷。
待った甲斐もあり写真のような見事な大物です。早速ウチの検疫官が寸法ほか現品チェック。(笑)

早速、毎回の食べきりサイズなブロックに切り分けて冷凍庫にイン！ちなみに右下や下の方に見えるのはウチの猫どもの家メシ用のラム肉やらターキーやら野菜ペーストやら…このブログの別なエントリにも書きましたが、猫の家メシ素材やら毎月大量入荷のヒロセもの(笑)やら、その他常備の冷食、そして正月用…と入りきらないので最近冷凍庫を買い増した有様ではありますが、それでも人間も猫も美味いモノを食いたいですからねぇ。

と言う事で昨晩の食卓には凍らせる前のチルドなタコが登場。
これだけぶっといと大味のように思われるかも知れませんが、少なくとも煮蛸に関して言えばこれ以上に柔らかくかと言って食感良く、しっかりとした味わいのあるタコは他に例を見ないと思います。
明石のタコも美味ですがそれに更にボリュームを加えたようなと表現しても良いかも知れないですね。
間違ってもモーリタニア産なんかの煮蛸なんかとは一緒にしないでください。別の食い物かと思うくらい違います。

さて冒頭にも書きましたが現在丸魚岩本商店(茅部郡森町字砂原)は破産手続き中。函館市美原3に同名の会社を設立し事業を継続中ではありますが、破産手続きの行方次第では今後もどうなるか解りませんし以前ほどの隆盛もしばらくは望めないところ。でも、でも、岩本のタコは食べ続けたいし皆さんにも是非お試し頂きたいですね。

そして「がんばれ丸魚岩本商店」

MT4 比較してみたら驚いた

12/16からCyberAgentがMT4をサービスインしたことにより、久々に国内大手業者のMT4参入と言うことになりましたが、ここで各社のチャート描画能力を比べてみました。

MT4のエンジン自体は各社とも同じわけですが、サーバー配信の気配値やTickは各社様々となり、基本的には取引が多いほど平均値となり得る事になります。逆に取引が少ないところはいわゆる「薄い相場」と同じ事になり、歯抜けや値跳びが頻出しローソクもあてにならないといった有様になるわけですね。

左は上から「OANDA」「FXCM」「FXDD」「CyberAgent」にて、先週引け間際頃のEUR/USDを同じ時間・同じチャートセッティングにて15分足と1分足を並べてみたものです。

一見して違いがあるところと言えば、15分足右1/3くらいに、12/17の3時前のフィッチよるイタリア・スペイン他欧州各国の格付け見通しを引き下げ報道で瞬間に1.30を割り込んだ際の足がOANDAのみ小陰線含みの寄り引き同事(寄せ)線、他の3社とも小陽線含みの寄り引き同事(寄せ)線となっているのが見て取れます。

他に気になったのは右の1分足で矢印を表示した部分のつながりがFXDDとCyberAgentは綺麗につないでいるのに、OANDAとFXCMはお世辞にも綺麗とは言えず、値飛びもあり参考にするには不適当。と言った観があります。

他にも1分足左矢印付近においては底値付近で抱きなのかはらみなのかよく解らないと言った感じで、この材料だけで「お勧めのMT4は？」と聞かれたらCyberAgentかFXDDとしか言えないですね。と言うよりも、新規参入のCyberAgentがここまで綺麗なチャートを描くことには驚くというか脱帽ものです。

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CFTC IMMポジション(12/13集計-12/16公表分)

【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -4568枚(-8.0%)の減少で 52249枚(前週：56817枚)、ショートは前週比 -1897枚(-10.2%)の減少で 16649枚(前週：18546枚)。共に減少の結果、売買比は買越しを継続ながら減少。買越し枚数は前週比 -2671枚(-7.0%)の減少で 35600枚(前週：28371枚)と3週連続コンスタントな減少。売買計は前週比 -6465枚(-8.6%)の減少で 68898枚(前週：75363枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 23.4%(前週：26.1%)で -2.8%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 5.1%(前週：5.9%)で -0.8%の減少となりました。

【対円】商業ポジション
ロングは前週比 24891枚の増加で 127716枚(前週：102825枚)、ショートは前週比 19591枚の増加で 154671枚(前週：135080枚)。共に増加の結果、売買比は売越しを継続ながら減少。売越し枚数は前週比 -5300枚の減少で 26955枚(前週：32255枚)。売買計は前週比 44482枚の増加で 282387枚(前週：237905枚)となりました。

非商業ポジション＋商業ポジションの合計では8645枚の買越し、売買計351285枚という事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.72円→77.65円と円高、前火曜→今火曜終値では77.72円→77.96円と円安、今火曜→今金曜では 77.96円→77.76円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.72円→77.76円で円安。と、仮需での売買とも減少による買越し減少と、実需での売買とも増加ながら売越しは減少の結果、全体での買越しは増加と言う需給バランスが、ドル円相場の近くて遠い78円台模様にしているのでしょうか。

【対ユーロ】非商業ポジション
ロングは前週比 986枚(2.9%)の増加で 35507枚(前週：34521枚)、ショートは前週比 21629枚(16.6%)の増加で 151964枚(前週：130335枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 20643枚(21.5%)の増加で 116457枚(前週：95814枚)と、先回10万枚を割ったかと思えば倍返しの増加。11万枚越えの売越しは今回を含め昨年5/11，6/8の3回しか無く、今回は歴代1位の記録更新となります。売買計は 22615枚(13.7%)の増加で 187471枚(前週：164856枚)と言う結果となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の15.9%(前週：15.9%)で 前回と同値、ショートはIMM全ショート枚数の46.3%(前週：41.2%)で 5.1%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3402→1.3384とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3402→1.3034とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3034→1.3043とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3402→1.3043とユーロ安と言う状況です。

S&P他各格付け会社による欧州一斉格下げが噂される中、意外にも下げ止まるばかりか反発模様さえ見せているのは、いざ格下げとなったときの展開に向けての瀬戸際均衡といったところでしょうか。

【全体概況】非商業ポジション
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 6183枚(2.8%)の増加で 223610枚(前週：217427枚)、ショートは前週比 11852枚(3.7%)の増加で 328030枚(前週：316178枚)と、売買ともに増加した結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 5669枚(5.7%)の増加で 104420枚(前週：98751枚)。売買計では前週比 18035枚(3.3%)の増加で 551640枚(前週：533605枚)となりました。

先回、IMM全体での売り越しが13万枚超えから一転、10万枚割れに戻りましたが今回はまた10万枚越えとなり、ユーロショートの影響大と言ったところですが、他通貨を個別に見ると対円・対ポンドでのロング・ショートとも減少
と、対ユーロ・対豪ドルのロング・ショートとも増加が好対照。対加ドル・対フライ・対NZドルでのロング増・ショート減というのが大まかな色分けですが、豪ドルは先回からの売買とも増の中で買い越しも順当に増大、対して同じオセアニアのNZドルは先回からのショート減によって買い越し増加中というのは少し面白いところではあります。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3は前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

資料ダウンロード 『12/13集計-12/16公表のIMMポジション』
 → IMM_20111213.pdf をダウンロード

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先週(12/05～12/09)の為替動向

リアルで年末進行真っ最中につき明日も早出出勤のため、取り急ぎ資料編のみアップ。

■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(12/05～12/09)の為替動向』
→ 2011_1209.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分＋時間足３週間分チャートと概況
◎先週の4本値と今週のPivot

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